想离婚，可是他一直用全家的性命威胁我 我该怎么办？

您好，我想咨询一下就是我老公在外面赌博，回来后骗我，都好几回了，现在我被他伤透了心，不想原谅他，打算离婚了，但是他死活不同意，老威胁我，拿我全家的的生命威胁我，他给我发了好多那样威胁我的短信，我都留着，我已经下定决心跟他离婚了，但是我只是怕他对我家人怎样，请问一下我该怎么办呢？
补充提问：
问题是他现在在外面，目前也只是用短信的形式威胁我（因为没接过他电话），我也不知道他什么时候会回来，我也在离家不远的地方上班，不在家住，所以他暂时是找不到我的，可是他能找到我的家人。还有他赌博，我也没有证据，要是他不承认怎么办？